История Пензенской областной филармонии начинается с 1939 года, когда было создано гастрольное бюро. Через 2 года его расформировали. А в 1942 году образовалось концертно-эстрадное бюро (КЭБ), вошедшее в государственную сеть учреждений искусства области. В состав КЭБ вошли оборонный театр миниатюр, коллектив украинской эстрады и театр кукол, чуть позже ансамбль оперетты, созданный на базе ликвидированного Пензенского оперного театра.
В 1949 году Концертно-эстрадное бюро переехало в здание клуба им. 1 Мая (ул. Московская, 29). Здесь состоялись концерты хора Александра Свешникова, ансамблей Леонида Утесова и Бориса Ренского, Донских казаков, солистов ГАБТ, великих мастеров эстрады.
В 1957 году была образована Филармония, которая через год открыла первый концертный сезон. В 1961 году в ее составе появился симфонический оркестр и музыкально-литературный лекторий.
C 1981 года филармония проводила областной фестиваль «Мастера искусства - труженикам села», в котором приняли участие Ольга Воронец, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Геннадий Белов, Валентина Толкунова, оркестр народных инструментов п/у Николая Некрасова.
В начале 90-х годов в Пензенской филармонии состоялись гастроли ведущих симфонических оркестров страны п/у Михаила Плетнева, Геннадия Рождественского, Василия Синайского и Мурада Аннамамедова.
В январе 1999 года филармонию объединили с ЦДИ в единое учреждение культуры «Пензенская государственная концертная организация «Дом искусств», которое в 2002 году постановлением Министра культуры Пензенской области переименовали в ГУК «Пензенская областная филармония».
В 2009 году открылась Музыкальная гостиная, цель которой – возродить традиции салонного музицирования.
В 2010 году филармония получила статус государственного автономного учреждения культуры.
Сейчас в филармонии работают 12 коллективов:
- Губернаторская симфоническая капелла, художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский;
- Струнный квартет «Премьера», художественный руководитель Вячеслав Филиппенков;
- Губернаторский ансамбль солистов «Старгород», художественный руководитель заслуженный артист РФ Михаил Кокорин;
- Эстрадно-джазовый ансамбль «Джаз-Круиз», художественный руководитель заслуженный работник культуры России Алексей Львов-Белов;
- Ансамбль этнической музыки «Миряне», художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Елена Пыкова;
- Наталья Мещерякова и ансамбль «Злато-Серебро», художественный руководитель Владислав Бакунин, солистка Наталья Мещерякова;
- Творческий коллектив «Рандеву», художественный руководитель заслуженная артистка России Людмила Лузгина;
- Ансамбль «Вольница», художественный руководитель Вячеслав Гуляевский;
- Ансамбль песни и танца «Казачья застава», руководитель заслуженный артист России Сергей Смирнов;
- Группа заслуженной артистки России Нины Голубиной, художественный руководитель, солистка заслуженная артистка России Нина Голубина, музыкальный руководитель Игорь Фатеев;
- Группа «Калейдоскоп», художественный руководитель Светлана Жесткова;
- Мастер художественного слова Заслуженный артист России Павел Викман.